2019中信证券暑假实习量化金融岗位招聘10人公告
中信证券2019暑假实习营正在招募量化金融类人才,参加实习的小伙伴将运用数学模型、计算机、人工智能等解决工作中遇到的问题,欢迎有志于从事量化金融工作的同学加入,一同与顶尖量化人才切磋比武。现在即可报名,具体招聘岗位及部门如下:
一、部门介绍
股权衍生品业务线作为公司权益类产品交易的资本中介业务部门,为机构客户提供包括场外期权报价交易、股票收益互换、跨境收益互换在内的场外衍生品服务,解决客户的风险管理、全球资产配置、策略投资等需求;为机构客户和零售客户提供浮动收益挂钩收益凭证、结构性产品等柜台产品,满足客户的财富管理、大类资产配置需求;为交易所交易的基金产品、场内期权产品提供流动性做市服务。
另类投资业务线为中信证券二级市场自营交易平台,部门基本覆盖境内量化、基本面各类策略,运用股票、股指期货、商品期货、场内外期权、转债等工具获取绝对收益。
二、招聘岗位及要求
1、金融科技岗(量化策略开发方向)
岗位职责:
利用数学模型,包括统计模型、机器学习模型、深度学习模型等,?各种期限维度上的股票、期货的涨跌,并基于模型?进行量化投资。
利用数学模型和计算机技术,开发算法交易策略,以提高交易执行的效率和收益。
主要处理的数据为结构化数据,包括价量数据,财务基本面数据等。
岗位基本要求:
2020年毕业的硕士、博士,数学/统计、物理、计算机、电子或其他相关理工科专业;
扎实的概率统计能力,严谨的研究习惯;
有一定的编程能力,至少熟悉Python和C++其中一门编程语言;
金融知识是一个加分项,但并非必须。
有如下经历优先录取:
顶级的研究能力,有领先的学术成果或学科竞赛、ACM-ICPC获奖;
熟悉深度学习原理和基本模型,熟练使用 Tensorflow,并能够灵活的解决实际问题。有过大型机器学习、数据挖掘实践项目者优先
爬虫以及文本处理项目经历;
熟悉linux系统的非桌面环境, 良好的编码风格。
2、金融科技岗(交易系统开发)
岗位职责:
使用C++,参与回测系统和交易平台的设计开发;
使用C++,参与高频交易系统的研发、运行和优化;
使用C++、Python、Java等各种语言开发与交易系统API的接口程序;
持续研究各种高性能技术,不断优化改进核心高性能组件;研究优化大规模计算,存储等技术;
利用计算机技术提高部门业务流程的自动化水平,助力公司金融科技转型。
岗位要求:
2020年毕业的硕士、博士,数学/统计、物理、计算机、电子或其他相关理工科专业;
熟练掌握C++,有丰富的Linux/x64平台的C++编码经验。
了解计算机系统结构的运作原理,强大的解决问题和DEBUG的能力。
具有自我驱动能力和新领域的学习能力,
金融知识是一个加分项,但并非必须;
学科竞赛、ACM-ICPC获奖可加分。
3、金融科技岗(新闻大数据策略开发)
岗位职责:
处理非结构化数据,并基于数据进行数学模型,?股票、期货的涨跌,从中提取信号进行投资交易。
非结构化数据主要为大规模的文本数据,包括上市公司公告、公司新闻、行业新闻等。
岗位要求:
2020年毕业的硕士、博士,数学/统计、物理、计算机、电子或其他相关理工科专业;
文本数据处理和分析相关工作、研究经历两年以上;
熟练使用Tensorflow,有深度学习模型开发工作经验;
熟练使用Python、C++等编程语言;
知名院校的计算机相关专业(机器学习相关专业更优),硕士及以上学历;
良好的研发能力和习惯、团队合作精神。
金融知识是一个加分项,但并非必须。
三、申请办法
请于6月9日24:00前登陆中信证券招聘官网填写个人简历并投递至相关岗位,每位同学可以选择一个岗位。
投递链接
附件:中信证券暑期实习量化类人才招聘信息(一版).docx
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