2021年中级会计职称考试《财务管理》每日一练(10-28)
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1.(判断题)
两项资产的收益率具有完全负相关关系时,则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。( )
2.(判断题)
无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率,投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。( )
3.(判断题)
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。( )
4.(判断题)
资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值(系统性风险)线性相关;资本资产定价模型仅适用于单个证券,不适用于投资组合。( )
5.(判断题)
在证券的市场组合中,所有证券的β系数的加权平均数等于1。( )
1.【答案】√。
解析:当两相资产的收益率完全负相关时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除。这样的组合能够最大程度的降低风险。
2.【答案】√。
解析:投资组合的收益率等于组合中单个资产收益率的加权平均数,同时既然是加权平均数,则必然不会低于组合中单个资产中的最低收益率;根据投资组合的标准差的计算公式可知,投资组合的风险也肯定不会高于组合中单个资产中的最高风险。
3.【答案】×。
解析:一个证券组合的风险大小不仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关,而且与其组合的相关系数也有关。
4.【答案】×。
解析:资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值(系统性风险)线性相关;而且资本资产定价模型无论对于单个证券,还是投资组合都是成立的。
5.【答案】√。
解析:本题主要考查的是证券的市场组合的含义。市场组合的β系数为1,而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合。因此,在证券的市场组合中,所有证券的β系数加权平均数等于1。
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